Metodo Montecarlo

Método de Simulación de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y

 los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio 

de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado

 va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos 

discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).

Es un método estadístico numérico y permite simular y evaluar modelos matemáticos complejos.

El método de Monte Carlo es en realidad una clase de métodos que comparten el siguiente conjunto de características:

• Definen un dominio de entradas posibles.
• Generan entradas aleatoriamente en el dominio definido.
• Realizan cálculos determinísticos usando las entradas generadas.
• Consolidan los resultados de los cálculos individuales en el resultado final.